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위험측정 및 활용
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책소개
본서에서는 위험측정과 활용을 처음 공부하는 초보자들과 신용위험분석사(CRA) 시험을 준비하는 분들을 위하여, VaR의 이론적 배경이 되는 포트폴리오 이론을 설명하 기전에 통계적 지식을 연마하는 장을 마련했고, 시장위험을 측정하는 데 사용되는 확률변수인 금융자산의 수익률에 관하여 쉽게 설명하였다. 본서에서는 투자 관리의 기초가 되는 포트폴리오의 기대수익률과 위험을 측정하는 방법에 대해서 자세하게 설명하였다. 그리고 포트폴리오의 기대수익과 위험을 측정하는 방법에 대해서 자세하게 설명하였다. 포트폴리오 이론이 VaR 측정에 어떻게 이용되는지도 탐색해 보았다. 위험측정 과 관련하여 균형상태 하의 시장에서 자본자산들의 가격이 어떻게 결정되는지를 설명하는 자본자산가격결정모형(CAPM)을 이해하기 위하여 예제를 들어 구체적으로 살펴보았다.
목차
제1편 VaR
제1장 위험관리와 VaR
제1절 위험의 정의와 종류
제2절 시장위험에의 노출
제3절 VaR의 의미
제2장 통계 개념
제1절 통계학적 기초
제2절 자산수익률의 측정
제3장 포트폴리오 이론과 CAPM
제1절 포트폴리오 이론
제2절 자본자산 가격결정모형
제4장 변동성의 추정
제1절 변동성의 추정
제2절 공분산의 추정
제5장 VaR의 기본적 측정방법
제1절 VaR의 측정
제2절 VaR의 일반적 고려사항
제6장 주식과 외환의 VaR
제1절 주식의 VaR
제2절 외환의 VaR
제7장 채권의 VaR
제1절 채권의 가치평가와 기본개념
제2절 채권포트폴리오의 VaR 계산
제8장 선도계약과 금리스왑의 VaR
제1절 선도계약의 VaR
제2절 금리스왑의 VaR
제9장 옵션의 VaR
제1절 옵션의 기본개념
제2절 옵션 VaR의 측정
제10장 VaR의 측정방법과 용도
제1절 VaR의 측정방법
제2절 VaR의 용도
제2편 신용위험과 신용자산포트폴리오의 위험측정 및 활용
제1장 신용위험의 결정요인
제1절 신용위험과 신용자산의 질
제2절 부도시노출액
제3절 부도확률
제4절 부도시손실률
제5절 부도위험간 상관관계와 유효만기
제2장 신용자산의 손실분포
제1절 신용자산의 이익과 손실의 분포
제2절 예상손실의 측정
제3절 예상외손실의 측정
제3장 부도위험의 측정방법
제1절 부도위험 측정방법의 발전과 모형의 평가
제2절 전통적인 부도위험 측정방법
제3절 과거자료를 이용한 부도위험의 측정
제4절 채권수익률의 기간구조와 부도위험
제5절 옵션가격결정이론과 부도위험
제4장 바젤협약의 신용위험 측정
제1절 바젤협약과 신용위험의 측정
제2절 바젤 II의 표준방법에 의한 신용위험의 측정
제3절 바젤 II의 내부등급법에 의한 신용위험의 측정
제4절 포트폴리오의 신용위험과 편중위험의 측정
제5장 운영위험의 측정과 활용
제1절 운영위험의 개념과 특징
제2절 운영위험 손실분포의 평가
제3절 운영위험과 자기자본규제
제4절 운영위험의 활용과 관리
제6장 유동성위험의 측정과 활용
제1절 유동성위험의 정의와 관리의 의의
제2절 시장유동성위험
제3절 자금조달유동성위험
제4절 유동성위험 분석의 활용
저자소개
| 생년월일 | - |
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성균관대학교 경영학과(학사), 서울대학교 대학원 경영학과(석사), 성균관대학교 대학원(경영학 박사)을 졸업했다. 한국산업은행에 근무하였고 미국 University of Texas at Austin 연구교수, 공인회계사 시험위원, 홍익대학교 경영대학장을 역임했다. 현재 홍익대학교 경영대학 교수다. 저서와 역서로 '파생상품의 평가와 헷징전략', '가치평가론', 'VAR - 시장위험관리', '금융기관 시장위험관리', '선물, 옵션 투자의 이론과 전략', '재무관리' 등이 있다.
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| 생년월일 | - |
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국민대학교 경영학과 졸업, 서울대학교 대학원 경영학석사, 서울대학교 대학원 경영학박사(재무관리)를 수료했다. 영화회계법인근무 (공인회계사, 세무사), 제주대학교 경영학과 교수, 한국파생상품학회 부회장, 한국금융학회 상임이사, 한국증권학회 상임이사를 역임했다. 현 한국재무학회 부회장, 한국재무관리학회 부회장, 글로벌금융학회 상임이사, 서울시립대학교 경영학과 교수다.
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